1. 欧式看涨期权定价。
基本思想是通过随机生成标的资产价格的路径，然后计算期权到期时的支付，并取平均值作为期权的定价。
基本步骤：
模拟资产价格路径：股票价格服从几何布朗运动模型。蒙特卡洛模拟得出价格路径。
计算期望payoff & 折现：计算所有模拟路径的期权payoff。进行平均，得到期权的期望payoff。折现回当前时间。
2. 用均匀分布产生高斯分布。
Box-Muller变换是通过服从均匀分布的随机变量，来构建服从高斯分布的随机变量的一种方法。
具体的描述为：选取两个服从[0,1]上均匀分布的随机变U1、U2，X、Y满足
则X与Y服从均值为0，方差为1的高斯分布。
