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• 作者：Martin Ester, Hans-Peter Kriegel, Jiirg Sander, Xiaowei Xu
• 时间：1996

摘要 聚类算法对解决空间数据中的分类问题很有吸引力，然而，大型空间数据对聚类算法产生了下列需求：减少确定输入参数所需要的领域知识，对不规则形状进行聚类以及在大数据上的高效率聚类。目前广为人知的聚类算法无法满足上述需求。本文提出一种新的聚类方法，叫做DBSCAN，是一个基于密度聚类的概念，可以用来解决不规则形状的聚类问题。DBSCAN只需要一个输入参数且支持用户自定义一个合适的值。我们用SEQUIOIA2000基准集的合成数据以及真实数据对DBSCAN的有效性和效率进行了评估。实验结果证明（1）DBSCAN在不规则形状聚类上的表现显著优于著名的CLARANS算法（2）DBSCAN就效率而言超过CLARANS 100倍。

keywords:聚类算法，不规则形状聚类，大型空间数据上的效率，处理噪点

1 Introduction

许多应用需要处理大数据，比如空间数据。Spatial Database Systems（SDBS）（Gueting 1994）是一个管理空间数据的数据集，从卫星图片，X-ray或者其他自动采集一起中获取越来越多的数据。因此，automated knowledge discovery在空间数据中变得越来越重要。

knowledge discovery in databases（KDD）的一些任务在这篇文章中有定义（Matheus，Chan&Piatetsky-Shapiro 1993），这篇文章考虑的任务是class identification，如将数据库中的objects分为有意义的子类，比如在一个地球研究的数据库中，我们可能想找到沿着河流的房屋那类数据。

聚类算法很适合解决这类问题。但是，大型空间数据的应用引发了聚类算法的如下需求：

（1）减少确定输入参数所需要的领域知识，因为在处理大数据的时候，合适的值往往事先不知道。
（2）从不规则形状中发现聚类，因为空间数据聚类的形状可能是球形的，拉长的，线型的或者细长的等等。
（3）在大数据上的效率问题。如在一个数据库上可能有超过一千个物体。

现有聚类算法不足以解决上述问题。本文提出了一个新的聚类算法DBSCAN，只需要一个输入参数并支持用户自定义该参数的值。它可以对不规则形状进行聚类。最后，DBSCAN在大型空间数据中也是可用的。文章的其余部分组织如下：在Section 2讨论了聚类算法，并根据上述需求对它们进行了评估。Section 3提出了我们聚类的概念，是基于数据库的密度概念的。Seciton 4介绍了DBSCAN算法在空间数据上如何发现聚类的。Section 5用SEQUOIA2000基准集上的合成及真实数据进行了实验，评估了有效性以及效率。Section 6 包含总结以及未来研究方向。

2 Clustering Algorithms

有两种基本类型的聚类：partitioning（分区）和hierarchical（分层）算法。Partitioning algorithms构建了一个数据集D的一个分区，将它的n个物体分成k个集合。k是这些算法的输入参数，即一些领域知识是必须的，但是很遗憾，这些知识无法用于许多应用。Partitioning algorithm通常开始于一个初始化的区块D，然后用迭代控制策略优化目标函数，每个类用该类的重力中心表示（k-mean）或者用接近中心的object（k-medoid algorithms）。因此，partitioning algorithms使用连个步骤：首先，决定最小化目标函数的k，然后，将每个对象分配给具有代表性“最近”的集群。第二步意味着分区等同于voronoi图，并且每个簇包含在一个voronoi单元中，因此，通过分区算法找到的所有聚类的形状是凸的，这是非常受限的。

Ng&Han（1994）在空间数据上发现了partitioning algorithms，介绍了CLARANS（Clustering Large Applications based on RANdomized Search），改进了k-medoid方法。和之前的k-medoid算法相比，CLARANS效果更好且更高效，实验评估验证了CLARANS在成千上万个objects的数据库上运行小女更高。Ng&Han（1994）也讨论了在一个数据集上决定k_nat的方法，他们建议为每个k从2到n运行一次CLARANS。每次运行都会计算一个silhouette系数（Kaufman&Rousseeuw 1990），最后，silhouette系数最大的最接近真实聚类情况。遗憾的是，这个方法的运行时间太久了，O(n)的调用CLARANS。

CLARANS假设所有聚类物体可以都同时放在主存中，不适用于大型数据库。此外，CLARANS在大型数据库上的运行时间是巨大的。因此，Ester，Kriegel&Xu（1995）提出了一些focusing技术，通过将聚类过程focus在与其相关的那部分数据，解决了这两个问题。首先，这个focus足够小，能够放入内存，其次，CLARANS的运行时间和在整个数据集上比起来显著减少。

Hierarchical algorithms（分层算法）创建了D的层次分解。层次分解用一个dendrogram表示，一个树，迭代地把D分解成较小的子集，直到每个子集只包含一个对象。在这样的层次下，每个书借点代表D的一个类。dendrogram可以从叶节点向上到根节点构建，也可以从根节点向下到叶节点构建，构建方式是通过每一步合并或者拆分聚类。和partitioning algorithms不同的是，分层聚类不需要k作为输入。但是，必须指定终止条件，在合并或拆分是作为终止标志。聚类方法终止条件的一个例子是设置Q的每个类的临界距离D_min。

到目前为止，层次聚类算法的主要问题是很难找到一个合适的终止条件，例如D_min的值需要足够小，直到能分开所有类，同时又需要足够大，为了没有类被拆分为两个个类。最近，在信号处理领域，层次聚类算法“Ejcluster”被提出，可以自动生成终止条件。它的核心是如果你从一个点走到另一个点只需要“充分小”的一步，则这两个点属于同一类。Ejcluster遵循分裂方法，它不需要任何领域知识。此外，实验证明它在发现非凸聚类中非常有效。可是，Ejcluster因为要对每一对点的距离进行计算所以代价是O(n²)。它被用于很多应用，比如合适的n值的手写识别，但是在大数据上很难应用。

Jain（1988）发现了一种基于密度的对K维点集进行聚类的方法。数据集被划分为很多非重叠cells并构建直方图。高频点数就是潜在的聚类中心，聚类边界就在直方图的“低谷”处。这个方法能对任何形状的分布进行聚类。可是，需要的存储的空间和搜索高维直方图需要的时间是巨大的。尽管对空间和时间进行了优化，但这个方法的表现还是严重依赖于cells的数量。

3 A Density Based Notion of Clusters

看图1绘制的样本点，我们可以很容易看出聚类点以及不属于任何类的噪声点。

图1 样本数据

我们能识别出类的主要原因是，同一个雷内，能看出明显的高密度点群，比其他类外面的类密度要高。此外，同一区域的噪声密度也比外面低。

后面的部分，我们尽力S空间内的数据集D的k维点集上规范化“cluster”和“noise”的概念。注意，我们的聚类概念和我们的算法DBSCAN，可以应用于2D和3D的欧几里得空间以及高维特征中间中。核心方法是对聚类的每个点，给定半径的邻域必须包含至少一个最小值数目的点。例如，邻域的密度必须超过一些阈值。邻域的形状由两个点p和q的一个距离函数决定，记为dist(p,q)。例如，当使用2D空间中的曼哈顿距离是，聚类的形状会是长方形。注意，为了对给定的应用能提供一个合适的距离函数，我们的方法适用于各种距离函数。为了更好地可视化，所有的用例都以二维空间的欧式距离为例。

定义1:（Eps-neighborhood of a point）一个点p的Eps-neighborhood，用N_Eps(p)表示，定义为

Eps-neighborhood of a point

定义2: （directly density-reachable直接密度可达）一个点p与点q是直接密度可达，当Eps，MinPts满足：

图1 直接密度可达

图2 core points和border points

定义3:(density-reachable密度可达) 一个点p与点q是密度可达的，当Eps和MinPts能形成一条链p1，...，pn，p1=q，pn=p，pi+1是pi的直接密度可达。

密度可达是直接密度可达的典型扩展。这中相关性是可传递的，但不是对称的。图3描述了一些样本点，尤其是不对称的情况。尽管通常是不对称的，但是很明显core points的密度可达是对称的。

图3 密度可达性和密度连通性

同一个类C的2个边界点困难彼此不是密度可达的，因为core point condition对它们可能不成立。但是，C中一定有一个core point，从它出发一定更有两个边界点密度可达。因此，我们介绍了密度连通性的概念，它涵盖了边界点的这种关系。

定义4:（density-connected密度连通行）一个点p到点q（with respect to Eps和MinPts）是密度连通的，有一个点o（with respect to Eps和MinPts），从它出发使p和q密度可达。

密度连通性是一种对称关系。对于密度可达的点，密度连通性的关系也是自反的（见图3）。

现在，我们可以定义一个类的基于密度的概念进行定义了。直觉上看，一个类的定义是一系列密度连通的点，拥有最大化的密度可达性。对于给定的类，噪声也随即被定义，即D中不属于任何类的点就是噪声点。

定义5:（cluster）让D为一个点集。一个类C（with respect to Eps 和MinPts）是D的一个非空子集，满足下列条件：

条件

定义6:（noise）让C1，...，Ck为D的一系列聚类（with respect to Eps & MinPts），i=1，...，k。然后我们把D中不属于任何聚类Ci的点定义为噪声。

注意，一个类C(with respect to Eps & MinPts)包含至少MinPts个点，因为以下原因：因为C包含至少一个点p，通过一些点o（o可能等于p），p自身一定是密度可达的。因此，至少o能满足core point condition，所以，o的Eps-Neighthood包含至少MinPts个点。

下面点引理对于验证我们的聚类算法非常重要。直观地说，他们陈述了下面这些事：给出参数Eps和MinPts，根据我们方法可以通过两步发现一个聚类。首先，从数据集中选择任意一个满足core point condition的点做种，然后，取出所有从种子点出发密度可达的点，获得聚类的点。

引理1: 定义p为D中的一点，且

集群C由任意一个它的core points唯一确定这个特点并不明显。但是，每个C中的点，从任意一个它的core point出发都是密度可达的，因此，一个聚类C包含的点都是从任何一个core point出发都密度可达的点。

引理2:定义C为一个聚类(with respect to Eps&MinPts)，p为C中的任意一点，满足

4 DBSCAN：Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise

这一部分，我们提出了算法DBSCAN，用于在空间数据中根据定义5和定义6来发现聚类和噪声。理想地，我们必须知道每个聚类的合适的参数Eps和Minpts，一直相应聚类中的至少一个点。然后，我们用合适的参数取出所有从给定点密度可达的点。但是并没有好的方法给所有聚类提前获得这些信息。但是，有一个简单高效的方法heuristic（在4.2节提出），能确定Eps和MinPts的“thinnest”,如数据库中的最小密度和类。因此，DBSCAN使用全局的Eps和MinPts，即所有类都适用同一个值。“thinnest”类的密度参数是这个全局Eps和MinPts的值的最佳候选，定义了不是噪声点的最小密度。

4.1 The Algorithm

为了找到聚类，DBSCAN从任意一个p点开始，去从p出发的所有密度可达点(with respect Eps & MinPts)。如果p是core points，这个过程产生一个聚类。如果p是边界点，从p出发没有密度可达点，则DBSCAN选取数据集中的下一个点。

因为我们使用了一个全局的Eps和MinPts值，如果不同密度的类彼此很“接近”，DBSCAN可能根据定义5将两个类合并为一个类。定义两个点集的距离为S1和S2，记为dist(S1, S2)=min{dist(p,q)|p属于S1，q属于S2}。然后，当且仅当两个点集的距离大于Eps，这两个含有thinnest cluster密度的点集才会被拆分成两个集群。所以，可能需要递归调用DBSCAN，才会发现MinPts更高的类。然而，这不是缺点，因为DBSCAN的递归调用产生了非常有效的基本算法。此外，只有在易于检测的条件下才需要对簇的点进行递归聚类。

下面我们提出了一个基本版本的DBSCAN算法，忽略了数据类型以及cluster的额外信息。

Basic DBSCAN

SetOfPoints可以是整个数据集或者上一次聚类运行的结果。Eps和MinPts是全局密度参数，可以手动尝试，或者根据4.2提出的heuristics算法设定。函数SetOfPoints.get(i)返回SetOfPoints的第i个元素。DBSCAN使用的最重要的函数叫做ExpandCluster，这样写：

ExpandCluster

调用SetOfPoints.regionQuery(Points, Eps)会返回SetOfPoints中的点Point的Eps-Neighborhood链表。区域检测可以用空间搜索算法更高效地找到，例如R*-trees，这个方法在处理一些空间搜索问题很高效(Brinkhoff et al. 1994)。R
-tree的复杂度对于一个数据集的n个点再说最糟糕是O(log n)，且具有“小”查询区域的查询必须仅遍历R -tree中的有限数量的路径。因为Eps-Neigborhood期望比较整个数据空间的一小部分数据，所以单一区域查询的平均运行时间复杂度是O(log n)。对数据集中的每n个点，我们最多进行一次区域查询。因此，DBSCAN的平均时间复杂度为O(nlog n)

如果数据集中一些点的密度可达发生改变，标记为噪声点的CLId（clusterId）集群也可能会发生改变。这种情况发生在集群的边界点中。这些点不会被加入seeds-list，因为我们已经知道标记为噪声点的ClID不是core point。将这些点加入seeds只会使区域搜索徒劳无功。

如果两个类C1和C2彼此非常接近，就可能一些点既属于C1又属于C2.这时候p一定是两者的边界点，因为如果不是边界点，C1和C2就会是一个类，因为我们用的全局参数。这种情况下，p会被分为先找到它的那个类。除了这种情况，DBSCAN的结果与访问数据集的点的顺序无关。

4.2 Determining the Parameters Eps and MinPts

在这一部分，我们用了一种简单但是很有效的heuristic（启发式）算法来确定数据集中“thinest”cluster的Eps和MinPts的Eps和MinPts参数。这种启发式算法是基于下面的observation。定义d为p到它的第k个最近邻的距离，那么几乎所有的点p的d-neighborhood都包含k+1个点。只有一些点到p的距离完全一样，d-neighborhood才会包含大于k+1个点，这种情况是几乎不可能的。此外，在一个类内更换一个点的k值不会导致d有太大的变化，除非p的第k个近邻k=1，2，3，...都位于一条直线上，但是这种情况通常不存在。

对于给定的k，定义函数k-dist为实数，代表将每个点到距离它第k个最近邻居的距离，对k-dist的值降序排序，这个函数图会给一些数据集密度的提示。我们把这个图叫做sorted k-dist graph。如果我们选择任意一个点p，设置参数Eps为k-dist(p)，设置MinPts为k，所有相等或小于k-dist的点都是core points。如果我们能在“thinnest”cluster中找到一个有最大k-dist的阈值，就会得到我们想要的参数。这个阈值点就是排序过的k-dist图中第一个山谷值，见图4.所有k-dist较大的点（阈值左边）都认为是噪声，所有阈值右边的点认为是一些cluster。

图4 数据集3样本点的4-dist排序

通常来讲，很难自动发现第一个“山谷值”，但是在图像化后，人工看出山谷值会相对容易。因此，我们建议采用交互式方法来确定阈值点。

DBSCAN需要两个参数，Eps和MinPts。但是，我们的实验证明，k>4的k-dist图和4-dist图没有明显的差别，此外，它们还需要更大的计算量。因此，我们通过将所有数据库（对于2维数据）设置为4来消除参数MinPts。我们用下面的交互式方法决定DBSCAN的Eps：

• 系统计算并绘制数据集的4-dist图
• 如果用户能估计一定百分比的噪声，则输入此百分比，系统从中获取阈值点的建议。
• 用户可以选择接受建议或者用其他的阈值点。4-dist阈值被用作DBSCAN的Eps

5 Performance Evaluation

这一部分，我们评估了DBSCAN的表现。我们将它与CLARANS进行比较，因为它是为KDD设计的第一且唯一的聚类算法。在我们后续的研究中，将会与经典的基于密度的聚类算法进行比较。我们用C++实现了基于R*-tree的DBSCAN，所有实验在HP 735/100 工作站。我们使用了SEQUQIA2000基准集上的合成样本数据集。

为了比较DBSCAN和CLARANS的有效性（准确率），我们使用三个样本数据集，见图1。因为DBSCAN和CLARANS是不同类型的聚类算法，它们没有统一的分类准确度的定量测量方法，因此我们通过视觉评估两者的准确率。在样本数据集1，有4个形状的明显大小不一的聚类。样本数据2包含4个非凸形状的聚类。样本数据集3有4个不同形状的类，还有一些噪声。为了展示两种聚类算法的结果，我们用不同颜色可视化了每个cluster（见第6章后面的www availability）。为了让CLARANS表现好一些，我们将参数k设置为4。CLARANS发现的聚类见图5.

图5 CLARANS聚类结果

对DBSCAN，我们给样本集1和样本集2设置0%的噪声，给样本3设置10%的噪声。DBSCAN的聚类结果见图6.

图6 DBSCAN聚类结果

DBSCAN发现了所有的cluster，且检测到了噪声点。但是CLARANS把一些相对大的cluster或者和其他类很近的cluster进行了拆分。此外，CLARANS没有区分出噪声，而是所有点都分配给了它们最接近的medoid。

为了测试DBSCAN和CLARANS的效率，我们使用SEQUOIA2000基准数据集。SEQUOIA2000使用了地球科学中用的实数集。有4种类型的数据：栅格数据，点数据，多边形数据和有向图数据。点数据有62584个Californian的地标名称以及它们的位置，取自US Geological Survey's Geographic Names Information System。点数据大概有2.1M。因为CLARANS在整个数据上运行时间很长，所以我们取SEQUIOA2000的子集进行实验，包含2%到20%的代表性数据。DBSCAN和CLARANS的运行时间比较见表1.

表1 运行时间比较（秒）

实验结果显示，DBSCAN的运行时间略高于线性数点。而CLARANS的运行时间接近二次方点。结果显示DBSCAN比CLARANS表现要好，随着数据集的增长，表现好250～1900倍。

6 Conclusions

聚类算法在解决空间数据分类问题中很常用。可是，众所周知的算法在应用于大型空间数据库时有严重的缺陷。本文提出一种聚类算法DBSCAN，依赖于clusters的密度概念。它只需要一个输入参数，支持用户自定义它的值。我们在SEQUOIA2000基准数据集上对其进行了评估。实验结果证明DBSCAN发现任意形状的聚类效果要明显好于CLARANS。此外，实验还证明了DBSCAN效率比CLARANS至少高100倍。

后续研究将考虑以下方向：首先，我们只考虑了点数据。可是空间数据集还有一些扩展对象，如四边形数据。我们需要发现四边形数据集在Eps-neighborhood上的密度，对DBSCAN进行泛化。其次，DBSCAN对高纬特征空间的应用也应该研究，特别是必须探索这种应用中k-dist图的形状。

WWW Availability

原文的URL点不开，就不放了……