系统的脚本代码是计算机自动化执行的，还有一个关键的问题是，不可避免的“重画”，即当价格运动所形成的数据，满足交易系统的进场条件，系统会自动在相应的那根k线的开盘价，介入仓位。如果接下来，价格朝着相反方向运动，价格不再满足开仓条件，那么原来的买入或者卖出信号就会消失。所以，很多交易系统，在回测历史数据，会有一个非常漂亮的报告，当真实的时时价格跳动的时候，变现却不尽人意。
如何解决这个问题？截止目前研发的“机械化交易系统1.2版本”，采取的方法有两种。其一，那就是固定操作周期，比如60分钟进场，满足条件就操作，这种方式的不足之处是，止损的次数会非常多；其二，是利用多脚本共振的方式，两个脚本以及以上的来加强效果。
其实，任何脚本有且只有在趋势性行情的时候有非常好的表现，当价格处于交易范围（区间震荡的时候），基本上没有办法，目前还没发现哪种系统可以在某个预测的点位去操作，比如设定的交易区间。从这个方面考虑，我们只能深入优化交易系统，希望在趋势性行情它能有优良表现。
