讲讲Bootstrap是在干啥?

    学过统计学的同学应该对置信区间都有了解,置信区间又叫估计区间,是从概率来讲某个随机变量可能取的值的范围。

那很多时候数据是不符合正态分布,或者是我们不知道样本总体是否符合正态分布,但是我们又需要求取置信区间时,就可以用到我们的今天的主角--在乐字节课堂上教的Bootstrap抽样的方法。

Bootstrap是对样本进行有放回的抽样,抽样若干次(一般为1000次),每次抽样的结果作为一个样本点,抽样1000次,就会有1000个样本点,用这1000个点的分布作为样本总体的分布,而这1000个点是大概率是服从正态分布的,只要服从正态分布就可以按照正态分布的公式求取置信区间。

那为什么这1000个点是服从正态分布的呢?依据的就是就是中心极限定理,关于中心极限定理的讲解可以看《讲讲中心极限定理》。

接下来我们通过一个例子来看下,首先生成一个长尾分布的数据:

from scipy.stats import f

dfn, dfd = 45, 10

r = f.rvs(dfn, dfd, size=10000)

sns.distplot(r)


在实际业务中很多数据其实都是符合长尾分布的。然后我们对这个长尾分布的数据进行Bootstrap抽样,有放回的抽样1000次,每次抽10000个样本,最后得到1000个均值,这1000个均值的分布如下:

import numpy as np

sample_mean = []

for n in range(1,1001):

    s = np.random.choice(r,size = 10000).mean()

    sample_mean.append(s)


运行上面的代码得到如下结果:

可以看到这1000个均值是符合正态分布的,只要符合正态分布,那我们就可以利用正态分布的性质对其进行估算。

以上就是关于Bootstrap的一个简单介绍,希望对你有用。

文章来自于乐字节

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