斯诺克世锦赛、斯诺克英锦赛、伦敦大师赛，因赛事历史悠久、传承有序和高奖金，并称为斯诺克界的全满贯。
前二者为排名积分赛，伦敦大师赛为邀请赛，只有Top16的球员有资格参赛。
丁俊晖在2005年和2009年的斯诺克英锦赛，以及在2010年的伦敦大师赛中都获得了冠军，只差斯诺克世锦赛的冠军，就能获得斯诺克界的全满贯。
可是自出道以来，丁俊晖在斯诺克世锦赛的成绩却非常平淡。
但在2016年，丁俊晖似乎找回了状态，从资格赛开始，一路高歌猛进，是斯诺克世锦赛历史上首名打进决赛的亚洲人。
与此同时，他在半决赛中7次单场破百，创造了新斯诺克世锦赛单场破百次数的纪录。
水平之高可见一斑，可惜最终输给了马克-塞尔比，错失了获得“全满贯”的黄金机会。
这些打斯诺克国际联赛的选手，在自己练习的时候，随便都能够获得满贯的分数，但是进入十六强之后，还能过做到的却屈指可数。
为什么会这样呢？
因为赛事奖金太高、荣誉太大，选手们太想要得到了，这无形中产生了巨大的压力。
或许这就丁俊晖可以7次单场破百，创造世锦赛的破百次数记录，却依然惜败于马克·塞尔比的原因之一。
投资也是如此，想要得到的收益越多，投入的资金就越多，决策所面临的压力就越大。
还记得我刚刚分享了动态因子策略的时候，有朋友回复说：“动态多因子是换了形式的动量因子，只不过通过其他因子再次优化了。本质上还是动量因子。”
这一点是我之前没有想到的，也使得我不禁对策略产生了疑虑。
我使用量化策略一般都是满仓轮动操作，所以我不能让自己哪怕有一丝一毫的不确定，因为这点不确定会在回撤的时候以几何倍数放大恐惧的效果。
所以在这之后，我回测了各种技术指标，发现效果确实不怎么样。
当然，当时只是注意去统计胜率的数据，忽略了盈亏比，统计结果存在一定偏颇。
不过对当时的我而言，这进一步扩大了我的顾虑，并成为我心中的一个疙瘩：
动态因子策略真的和动量策略没有什么区别么？
随着对统计学的学习，我发现区别就在样本上。
动量策略选股，虽然针对的是所有股票，但是每个股票之间是独立的，也就是说样本的范围其实仅仅是一个股票。
而动态因子策略，是通过全市场的股票，动态统计当前有效的因子，两者样本的规模和代表性都有根本性的差别。
至此，我才把心中的疙瘩放下，才能安心地使用这个策略进行实盘。
这个过程，我觉得可以用《股市作手回忆录》中的一句话进行总结：
直到自己确信不会后退，我才能前进。
书中也举了一个非常的形象例子：
那是一个第二天就要决斗的人，他的副手问他说：“你是一个好射手吗？”
“是的。”决斗者回答说，“我可以在20步之外击中酒杯的杯脚。”
“那很好。”副手继续问道：“如果酒杯上有一只子弹上膛的手枪，正指向你的心脏，你还能击中酒杯的杯脚吗？”
