一、操作环境确认
在python IDE (或者cmd里输入python)看到64bit(amd64)就是64位python。
二、mingw-w64的安装
mingw-w64是为了在windows环境下直接编译github上得到的xgboost项目文件
1、下载地址：
https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/files/Toolchains%20targetting%20Win64/Personal%20Builds/mingw-builds/5.3.0/threads-win32/seh/
点击下载x86_64-5.3.0-release-win32-seh-rt_v4-rev0.7z，适用64位操作系统。
另外，建议不要使用mingw-w64-install.exe(170.0 kB)在线下载,因为在选择安装版本后下载有些版本会崩掉（比如本版本）。
2、解压到某一目录下，我放到了D盘根目录。（目录最好不要有中文字符）
3、配置环境变量。将D:\mingw64\bin;粘贴到path环境变量下，用“;”隔开。
我的电脑图标->右键->属性->高级系统设置->选择“高级”选项->选择下面“环境变量”->用户变量或者系统变量均可，若无path则创建一个path变量。
4、进入目录D:\mingw64\bin，找到mingw32-make.exe更名为make（为了使用方便）。成功后，在cmd下输入make会返回“make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.”。
三、git安装
git在安装xgboost安装中的作用不大，但是为了自动获取github上最新的xgboost包，还是安装一下，以后也会用到这个工具。
四、安装xgboost
1、在git bash下依次执行一下步骤：
cd d:\你放xgboost包的路径
git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost
cd xgboost
git submodule init
git submodule update
cp make/mingw64.mk config.mk
make -j4
2、打开 并执行以下命令：(最好关闭360杀毒软件)
cd 你的xgboost路径\python-package
python setup.py install
此处如过直接在git bash执行安装命令notebook中 import xgboost会出现找不到模块错误
最后出现 表示安装成功！！
最后跑一段小例子验证一下：
这里由于简书的排版不是很好看，代码可以自行网上找一段。good luck !!
附录参考资料：
http://www.it610.com/article/5334041.htm
https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/jfp/entry/Installing_XGBoost_For_Anaconda_on_Windows?lang=zh
