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首先，我们看一个视频。
视频时长是23分钟，讲的是在TED上与詹姆斯·西蒙斯的对话，其实不看也不会错过什么：
如果看完了视频，你应该会有一个比较直观的感受：
数学家真牛。
视频中詹姆斯·西蒙斯提到，他的对冲基金收费是全世界最高的，抽取固定部分5%，收益部分44%。
为什么他的对冲基金收费能够这么高？
因为他能帮别人赚得更多。
在1989-2009年期间，大奖章基金平均年回报率高达35%，考虑到44%的高提成，大奖章基金的年收益率实际上要超过60%。
这么高的收益是怎么实现的呢？
据西蒙斯所言，是请了很多科学家，来处理数据，发现交易中长期存在的异常现象。
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所以，我们要不要学习量化投资呢？
答案是肯定的。
通过数学模型获得超额收益，是可行的，西蒙斯的大奖章基金就是明证。
前两天我公布了我自己最新研究出来的量化策略，见文章《投资10年300倍，你也可以。》。
有人是这样评论的：
很多策略回测都有惊人的收益，但是实盘却完全不是这回事，如果按回测的收益，只要十几年，整个股市的财富都会集中到一个人手里，可能吗？巴非特是人类最成功的投资者了，他的收益率也不过尔尔。 任何策略在赚取市场利润的同时，本身也在改变市场，市场会不断地调整，以限制你收益的增长。而回测的最大问题是没有和市场互动。
我同意随着资金体量的增加，收益率不可避免会出现下滑。
但只有几百万、几十万甚至几万的我们，却和资金体量几千亿的巴菲特进行对标，其实并不合适。
资金体量小的我们，其实是可以获得更高收益的。
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之所以觉得量化策略回测效果好，但是实盘不行，恐怕还是因为前段时间雪球上比较火的二八轮动策略。
该策略近一年以来一直被反复打脸，跑输沪深300指数16.46%。
但有时候并不是策略不好，而是因为策略太好。
采用的人多了，交易的资金量大了，策略自然就不会那么有效。
就像曾经一度非常有效的技术指标一样。
这或许就是西蒙斯一直将策略捂在手里，每次别人问起都说是幸运的原因。
说句题外话，应该有人也会产生疑问：为什么你就敢公布自己的策略呢？
其实我是有以下几方面的考虑：
1.我觉得自己没有那么大的影响力，即使我将策略发布出来，看到的人也是不会太多；
2.而这些看到的人之中，又会有多少相信并执行这个策略的呢？从上面的质疑声中也能略见端倪；
3.没有策略能一直有效，策略的公布会迫使我不断寻找更好的策略；
4.最重要的是这个策略的资金容量还是比较大的，我一个人赚不完，分享出来又何妨，就像大奖章基金一开始对募资，而现在却只向员工开放。
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对于投资而言，纪律是非常重要的。
但我们常常受到情绪的干扰，上涨的时候希望涨多点，下跌的时候想要等回来，自然就影响了交易。
通过量化投资，即使不是自动化交易，也能免受情绪的干扰。
例如把交易的时间设定在14:50，就有这样的作用。
我常常就在临近收盘的时候，换股10多个，弄得手忙脚乱，哪有时间思考涨跌情况呢。
再者就是，通过量化的工具，我们可以快速地检验自己的想法。
好的回测结果不一定有好的实盘，但是回测结果不行，实盘效果肯定更差。
说了这么多，或许你的心中仍然存疑，但是量化也不仅仅有数学模型。
价值投资中同行业公司财务数据的对比，其实也是量化的一种体现形式。
基于这个原因，我做了一个小工具，方便对比同业之间一些常见的财务指标，具体见文章《有了这几个工具，我研究公司花费的时间下降了80%》。
如果你是价值投资者，想必这些小工具能够为你节省不少时间。
