假如菜经理给你了他负责基金的重仓股的信息:2014年到2019年浦发银行、招商银行、海通证券、华泰证券、中国平安、中国太保的收盘价,想让你分析分析:
任务一:已知股票收盘价,计算每只股票日收益率、年化平均收益率、年化收益波动率
从走势图可以看出,存在一定的趋同性。其中招商银行的平均收益率最高,浦发银行的收益率最低。平均年化波动率,银行股最低,中国平安最高。
任务二 为这六只股票构建投资组合,随机生成配置权重(权重合计为1),并且计算以该权重配置的投资组合年化平均收益率、年化收益波动率
随机生成的一个投资组合,年化收益率是12.7%, 波动率是29.2%。如果你相信市场的话,为什么还要把钱存到银行呢?
任务三:随机生成2000组不同的投资组合,并计算相应的年化平均收益率、年化收益波动率
由此可见,存银行是合理规避风险,2000种组合里,总有概率碰到那个最差的profolio。谁知道呢。
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最后用一位未来游资大佬的一句话结尾:
“炒股炒的是预期,炒的是心理。”
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Reference:
本文参考《python金融实战案例精粹》