「量化未来」第二章:跨界红利

    茶话会在我们宿舍叽叽喳喳地一直持续到了凌晨两点半,人们渐渐地散去,各自回到了自己的宿舍里。

  所有人走后,宿舍终于安静下来,我洗完澡将衣服丢进洗衣机里,看见林剑锋从床帘里出来了,嘴里抱怨道:“都三点多了,他们不困的吗?”

  我也无奈地摇摇头,抱怨了几句,然后问到:“我听他们很多都说自己是‘跨界’的‘斜杠青年’……你有没有打算跨界啊?”

  林剑锋思考了一下,然后认真地说:“量化交易就是跨界啊。”

  “能不能给我解释一下量化交易,我还没有听过这个词。”

  林剑锋开始认真地跟我讲起了理论知识:“量化交易就是用计算机的算法进行金融资产的交易。量化就是quantitative,你懂吧?……就是定量。用确切的数据指标和逻辑去交易,可以克服人的不理智。理性终将战胜感性,我认为量化交易是金融交易的未来……”

  “等等,我捋一捋,你的意思是,金融加计算机等于量化交易?用编程让计算机自动买卖股票?”

  “没错!金融加计算机,还要加点数学、统计学、机器学习理论、量子物理学理论,这样才能确保每一笔交易决策的理性。用代码编写好了自己有逻辑的交易程序之后,只用将钱投入进去,电脑开着机放在这里运行,便会自动执行买卖,完全不用理会它了。只要代码编写得符合逻辑,收益稳定,便可以躺着赚钱,利滚利,让资金源源不断地自我繁殖。”

  听完他的介绍我如堕五里雾中,感觉所谓的“量化交易”简直是神秘的赚钱妖术,似乎逻辑上没有任何毛病。

  “我晚上终于写完了一个新的策略,刚刚跑了一遍回溯测试,跑了一个小时终于出结果了!”他盯着电脑摩拳擦掌地说道:“让我来看看结果如何。”

  我走上前去,看着他的电脑屏幕,黑色的屏幕上写着密密麻麻的彩色代码,上方是一张策略的收益曲线图。

  “F**k!”他“咚”地一声锤了一下桌子,大声喊:“又失败了!”

  我赶忙叫他小声点,大晚上地别影响隔壁同学休息。接着看着他电脑屏幕上的收益曲线图:一根蓝色的曲线歪歪扭扭地向下倾斜,一条黑色的曲线在其上方不断向上增长。

  以后经他的多次讲解,我才逐渐明白,所谓的“回溯测试”是指他用股票市场的历史数据测试自己编写的策略。

  也就是说“回溯测试”指的是对自己编写的策略进行模拟。

  图中蓝色曲线代表的是他编写的策略的收益走势,黑色的曲线代表的是同一时段大盘指数的走势。

  而蓝色曲线在黑色曲线之下就意味着他所编写的收益率远低于大盘指数。

  而且曲线是向下倾斜的,这意味着他的策略不仅赚不到钱反而会亏损。

  看着他一脸沮丧,我也没有再继续打扰他,默默地去洗漱了。

  他则又静静地将床帘拉上,再次将自己淹没在黑暗之中。

  洗漱完我也关了宿舍的房灯,躺在床上辗转反侧,思索着:“量化交易”真的有可能赚钱吗?

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