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其中，
1. 下表列示了三个债券的价格，这三个债券的票息率均为 5% 剩余年限价格199298397 使用 Bootstrap 方法求 1年期、2年期、3年期的即期利率（spot r...
1. 使用长度为 100 的序列，我们计算得到 及样本方差5。假设一个带常数项的 AR(2) 模型是适当的模型，即那么如何估计 ? 提示： 在 AR(2) 模型表达式两边同...
1. 对白噪声过程，证明 其中为样本自相关函数 2. 记 为时间序列的阶偏自相关系数（PCF），有证明： 3. 对于 MA(1) 过程，证明： 4. 对于一个长度为 64 的...
1. 对 ARMA(1,2) 模型 ，证明：(a) 当 时，(b) 2. 对下列每个 ARIMA 模型，求 和 (a) (b) 3. 假设 满足：(a) 求 的均值和协...
1. 平稳过程定义如下：求其自相关函数 2. 对 MA(1) 过程，证明： 3. 考虑 MA(1) 过程 ，前三项如下所示，计算前三项 10.9920.4930.55
1. 假设 是 AR(1) 过程: , (a) 证明 (b) 求出这个序列用 和 表示的自相关函数 2. 考虑 AR(1) 模型 ，证明：若 ，则这个过程不可能平稳。（...
1. 假设 ，其中 ，求 2. 假设 ，其中 ，求 3. 假设 ，其中 ，求 4. 比较以上三题答案，可以得出什么结论？ 5. 考虑标准的随机游动模型：(a) 证明：(b)...
1. 假设 ，求：(a) (b) (c) 2. 已知 ，求 3. 令 的分布均值为 , 方差为 ，且令 对所有的 均成立.证明： 是严平稳和弱平稳的 4. 令 为零均...
1. 一个剩余 N 年到期，每年付息 m 次的债券，票面价值为 F，票面利率为 CR，YTM 为 y，其价格可由以下公式表示 写出麦考林久期（MCD）的表达式，并证明修正久期...
1. 有一个剩余期限为 2年的固定利率债券，本金为 100 元，票面利率为 5%，每半年付息一次，市场利率为 4.8%，计算该债券的价格。 2. 对于第 1 题中的债券，计算...
1. 假设当前你在某银行存入 1000 元，存款年利率为 6%，请分别按照以下复利形式计算 3 年后该存款的终值：（1）每年复利一次；（2）每月复利一次；（3）每天复利一次；...
1. 阅读国泰君安证券的研究报告《中国债市机构投资者行为手册》，提交读书笔记。格式：宋体、五号、单倍行距，不超过一页 A4
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