其中，

1. 使用长度为 100 的序列，我们计算得到 及样本方差5。假设一个带常数项的 AR(2) 模型是适当的模型，即那么如何估计 ? 提示： 在...

1. 对白噪声过程，证明 其中为样本自相关函数 2. 记 为时间序列的阶偏自相关系数（PCF），有证明： 3. 对于 MA(1) 过程，证明： ...

1. 对 ARMA(1,2) 模型 ，证明：(a) 当 时，(b) 2. 对下列每个 ARIMA 模型，求 和 (a) (b) 3. 假设 ...

1. 平稳过程定义如下：求其自相关函数 2. 对 MA(1) 过程，证明： 3. 考虑 MA(1) 过程 ，前三项如下所示，计算前三项 10.9...

1. 假设 是 AR(1) 过程: , (a) 证明 (b) 求出这个序列用 和 表示的自相关函数 2. 考虑 AR(1) 模型 ，证明：...

1. 假设 ，其中 ，求 2. 假设 ，其中 ，求 3. 假设 ，其中 ，求 4. 比较以上三题答案，可以得出什么结论？ 5. 考虑标准的随机...

1. 假设 ，求：(a) (b) (c) 2. 已知 ，求 3. 令 的分布均值为 , 方差为 ，且令 对所有的 均成立.证明： 是严平稳...