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指数基金定投策略:估值分位数的择时模型构建 问题背景 为什么要对指数基金进行定投？ 定投策略的优势和风险？ 什么是估值分位数？ 估值分位数是什么？ 估值分位数在投资中的作用和...

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商品互换基差交易:跨期套利的持仓成本最优化 商品期货交易简介 期货市场的基本概念 期货市场是金融市场的一种重要组成部分，是指在合约规定的时间和价格买进或卖出一定数量的标的资产...

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离岸人民币NDF交易:汇率对冲的掉期点数计算方法 什么是离岸人民币NDF交易？ 离岸人民币NDF是指在离岸市场上进行的人民币远期交易，也就是非在岸市场（中国大陆）进行的人民币...

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外汇期权波动率: 无本金交割期权的Delta对冲策略 引言 外汇期权波动率的重要性 作为一个金融市场的重要指标，外汇期权波动率对于金融市场的稳定和交易者的风险管理至关重要。波...

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大宗商品期货套保:仓单质押融资的资金成本优化 一、大宗商品期货套保的基本概念 大宗商品期货套保 大宗商品期货是一种金融衍生品，其价格变动受到市场供需关系和投机情绪的影响。大宗...

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黄金ETF投资组合:黄金期现套利的交割成本控制 什么是黄金ETF？ 金融工具的进化，黄金ETF的诞生 黄金ETF的定义和特点 国内外黄金ETF市场现状和发展趋势 黄金期现套利...

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原油期货投资方法:基差交易的仓单融资成本优化 一、基差交易初识 在原油期货交易中，基差交易是一种常见的投资方式。基差是指现货价格与期货价格之间的差距，而基差交易则是通过买入低...

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国债期货交易策略:基于收益率曲线的利率债套利方法 介绍 什么是国债期货？ 为什么关注国债期货？ 首先，让我们来了解一下国债期货。国债期货是一种期货合约，以国债作为标的物，投资...

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商品期权投资技巧:场内场外价差的无风险套利模型 价差之谜：场内场外商品期权定价机制探究 商品期权作为金融工具的一种，由于具有杠杆效应和高风险的特点，一直以来备受关注。在商品期...

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# 期货期权垂直套利:基于隐含波动率的价差组合构建 有效利用期货期权垂直套利 在金融市场中，期货期权垂直套利是一种常见的套利策略，通过同时买入或卖出期权和相应的期货合约，以获...

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新三板做市商交易：流动性溢价的统计套利策略设计 一、背景介绍 新三板做市商交易简介 新三板是中国证监会设立的一个股权交易市场，为小微企业及成长期企业提供融资和股权交易服务。做...

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碳排放权跨市套利:配额与CCER价差的季节性规律研究 一、碳排放权市场简介 什么是碳排放权？ 碳排放权是指政府授权的一种权利，允许持有者在一定时期内排放特定数量的二氧化碳或等...

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REITs基金投资模型:基于现金流折现的收益率定价方法 一、REITs基金投资模型简介 房地产投资信托基金）是一种在金融市场上相对新兴的投资品种，它允许投资者通过购买股份的方...

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可交换债投资攻略:基于Black-Scholes的期权价值评估 一、Black-Scholes模型简介 在进行可交换债投资时，我们需要了解Black-Scholes模型。Bl...

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一、引言 场外期权收益凭证，是一种结构性产品，借助期权和衍生品市场的工具，为投资者提供了更加多样化、个性化的投资机会。在投资者的眼中，因为这些产品通常会有参与基础资产价格上涨...

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沪伦通GDR跨境套利:折溢价率的统计套利模型构建 一、GDR基础知识 是指全球存托凭证，是一种在境外发行的股票存托证券。它是将一国的股票存入国外的银行或金融机构，由这些银行或...

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科创板创新未盈利基金:技术赛道配置与估值定价体系 一、科创板创新未盈利基金的定义与特点 随着科技创新步伐的加快，科创板创新未盈利基金作为一种专门投资于科创企业的基金，备受关注...

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港股通交易深度:基于股息率的AH股轮动策略量化分析 一、港股通交易深度 香港自1980年代以来一直是国际金融市场的重要组成部分。港股通是指中国内地与香港之间的双向股票交易通道...

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QFII Investment Strategy Analysis: Industry Allocation and Holding Period Study of Nort...

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融资融券交易风控:两融交易的delta中性对冲体系构建 一、两融交易的基本原理与概念 两融交易 融资融券交易的定义 融资融券交易的基本原理 二、融资融券交易的风险管理与对冲策...