用Ito积分定义的随机积分，如果那么是一个平方可积鞅。如果(1)式不成立，就有可能不是一个鞅。 考虑一个策略：仅在（其中）改变。 在开始的时候，从而 如果,就令。如果，取，通...
发简信
IP属地：新疆
-
局部鞅 local martingale -
测度变换与Girsanov定理
当概率论的学习进入随机变量的时候，不知道你有没有注意到，很多时候关于概率的讨论已经脱离了最初的概率三要素（probability triple）。 比如，谈及一个正态分布随机...