@MrChuckBess 多谢肯定
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@姚栩 是的，我后一篇做了说明
【BSM模型】用实际市场数据计算隐含波动率并验证波动率微笑
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【PCA】上证50主成分分析上一篇文章，对PCA的理论基础做了介绍，本文讲一个实例，对上证50成分股进行主成分分析，然后对结果进行展示和说明。 一.获取成分股的历史价格 首先引入所需要的库。 然后通过t...
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@姚栩 本文有错误，我后边那篇文有说明哈
【BSM模型】用实际市场数据计算隐含波动率并验证波动率微笑
在Black-Scholes期权定价模型中，不能直接观察到的参数只有股票价格的波动率。波动率可以由历史数据进行估计，这是历史波动率。隐含波动率也是交易员非常关心的，隐含波动率...
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@c富 是吗，我当时感觉挺快的啊
【BSM模型】用实际市场数据计算隐含波动率并验证波动率微笑
在Black-Scholes期权定价模型中，不能直接观察到的参数只有股票价格的波动率。波动率可以由历史数据进行估计，这是历史波动率。隐含波动率也是交易员非常关心的，隐含波动率...
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我记得当时跑得不算慢呢
【BSM模型】用实际市场数据计算隐含波动率并验证波动率微笑
在Black-Scholes期权定价模型中，不能直接观察到的参数只有股票价格的波动率。波动率可以由历史数据进行估计，这是历史波动率。隐含波动率也是交易员非常关心的，隐含波动率...
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【定价】二叉树（CRR）欧式/美式期权定价的原理及Python实现二叉树一种常用的期权定价方法，相比BSM模型，这个方法适用范围更广，可以为美式期权等一些其他品种定价。该方法是保持波动率不变的条件下，将价格路径做简化，根据简化的路径做分析和...
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