本篇文章我们复现Fama & French 1993年的经典论文Common risk factors in the returns on stocks and bonds的...
发简信
IP属地：北京
-
Fama French（1993） 三因子模型 -
Python groupby() unstack()的用法
使用Python自带的行星数据，给定计算每个年代，每个方法发现的行星数量 这里unstack：原始得到的是有两个列索引，将其堆叠在一起的。unstack将其不堆叠
-
最大回撤原理与计算-python实现最大回撤 最大回撤是指：在任一时间点向后推，产品净值到达最低点时，收益率回撤幅度的最大值。这一指标描述了投资者买入某资产可能出现的最为糟糕的情况。 公式： 即，最大回撤是在每...
-
将安全意识应用到七步网络杀伤链中
Applying Security Awareness to the Cyber Kill Chain 原文链接：https://www.sans.org/security-...
-
单变量-条件异方差模型本篇文章重在阐述如何对单变量进行波动率进行建模，并使用python进行实现。后续文章将会继续探讨如何对多维资产组合的波动率进行建模。 一、 Garch模型的背景——波动率特征...
-
Windows下Anaconda的安装和简单使用
Windows下Anaconda的安装和简单使用 Anaconda is a completely free Python distribution (including f...