苦于在网上找不到对与unstack与stack的很直观对于我们这些小白很友好的解释,在自行研究一番后,决定自己写一个,用词不会很专业,只希望以最简单最直白的方式来解释。首先将...
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Copula函数对金融资产尾部相关性分析 目录 简介 尾部相关系数 Copula函数 Copula函数的参数估计 Copula函数对金融资产的相关性分析 最大分散化投资组合(...
Windows安装Anaconda 安装过程比较简单,就是去官网下载对应的exe版本安装就好。注意点: 如果官网比较慢,推荐用清华源: https://mirrors.tun...
前言 前文我们讲解了投影矩阵和最小二乘法,本节我们深化正交基和正交矩阵的概念和性质,讨论QR分解以及将一组向量转化为标准正交向量组的方法:Gram-Schmidt正交化。 矩...
背景: sparse PCA 较 PCA来说更具可解释性,泛化性。 部分符号 假设样本已经中心化(每一个行为一个样本) 为主成分(PCs) 创新点 1.将PCA问题转化为...
cross_entropy-----交叉熵是深度学习中常用的一个概念,一般用来求目标与预测值之间的差距。 在介绍softmax_cross_entropy,binary_cr...
一、知识点介绍 1.1 历史模拟法 我们在之前有用到Delta-Normal的GARCH和RiskMetrics方法来计算VaR和ES,假设的是残差满足正态分布,对残差进行二...
给定一个数据集,其中观测嘉定是独立从多元高斯分布中抽取的,那我们可以用最大似然来估计分布的参数和高斯分布公式对数似然函数为 似然函数对数据集的依赖体现在和,对进行求导,应用二...