量化投资学习笔记 - 文集

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[读书笔记][OPTIONS, FUTURES, AND OTHER DERIVATIVES]
Chapter 10 - Properties of Stock Options 10.1 影响期权价格的六大因素股票现价S0 行权价格K 到...

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连续复利 continuous compounding
1. 利率的计算依赖于计算方式 example： 100美元，年利率10% 一年复利一次：半年复利一次：一季度复利一次： 2. 连续复利的推...

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信息比率 IR vs Sharpe Ratio
什么是信息比率 IR ？信息比率是衡量投资组合相对于基准标的而言的超额收益的度量。基准标的（benchmark）通常是代表整个市场或者某个行业...

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因子和因子暴露 Factors and Factor Exposures
何为因子因子是证券收益的一般（系统）驱动力。(common (systematic) driver of securities' return...

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成对交易模型——基本概念
平稳过程 Stationary process 在数学中，平稳过程（英语：Stationary process），又称严格平稳过程（英语：Str...

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