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2018-04-16 开胃学习金融系列 - Incremental Risk Charge Model
IRC可以直接使用straight MC来计算。我们可以生成了大量的PnL scenarios，并读出了99.9％ quantile，为了估计M...
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2018-04-16 开胃学习金融系列 - Gaussian copula modelOne-factor Gaussian Copula 这个是nyu课上的表达式 感觉和哥大网课的内容不太一样xi 是产品的回报returnm 和...
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2018-04-15 开胃学习金融系列 - Gaussian copula model接下来的任务是实际计算所谓 portfolio loss distribution 。 为了给 credit derivatives 和CDO定...
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2018-04-14 开胃学习金融系列 CDOs在这第一个文章里，我将简要回顾证券化。主要是因为我想深入学习一次高斯Copula模型。 我们还将讨论CDO或抵押债务债务是如何从基础债券池中构建...
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