1.1 使用historical simulation 方法来估计VaR 找到置信点, 然后累加小于置信点的Loss 例题分析:image不能用...
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[和坚FRM2学习笔记]市场风险-1.估计市场风险
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FRM2-信用风险-33-信用评分及零售信用风险管理
33.1 风险类别 操作风险、商业风险（战略风险）、声誉风险、利率风险、资产价值风险（市场风险的一种形式，与资产债务、抵质押物的价值有关） 33...
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FRM2-信用风险-34&35&36-信用传递市场&证券化&次贷我觉得这章挺乱的，应该主要想说的其实是零售端如何缓释风险 34.1 证券化及信用风险缓释 次贷危机 07次贷危机证券化的缺点 1）金融机构错误判...
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FRM2-信用风险-32-交易对手风险敞口的压力测试
CCR-counterparty credit risk 32.1 定义 current exposure peak exposure expe...
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FRM2-Market Risk-15-VaR回测
1、主要特点： 谁来做：Basel委员会 针对哪种风险：市场风险-内部模型法；市场风险-基本法不需要，信用风险操作风险都是Basel自己的模型，...
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[和坚FRM2学习笔记]市场风险-3.VaR回测
3.1 定义回测和异常, 解释回测的重要性 Back Testing是用来比较实际的损失和预测的VaRException是超出VaR值发生的情况...
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FRM2-Credit Risk-24 Structured Credit Risk
24.1 structured products 1、类型 covered bonds：担保债券，表内资产，发行人以一系列资产打包组成的资产池作...
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信用风险CR-7 Portfolio Credit Risk[和坚FRM2笔记]信用风险CR-7 Portfolio Credit Risk 这章主要讨论投资组合中的违约相关性，主要考点： 使用defau...
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FRM2-Credit Risk-22 Spread Risk and Default Intensity Models
22.1 spread risk 1、spread risk的几个名词 Yield spread：bond与政府bond的利差 i- sprea...
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[和坚FRM2笔记]信用风险CR-5 Credit Risks and Credit Derivatives1 使用Merton模型，计算 value of firm debt，equity of firm， volatility of firm va...
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